¡Quinto Encuentro del Seminario de Estadística Matemática Multisede en Argentina!
Durante su charla, Pouzo propuso un marco general para la regularización en problemas de M-estimación bajo datos dependientes en el tiempo. Este enfoque abarca muchos de los estimadores existentes y permite derivar límites de concentración no asintóticos para los estimadores regularizados.
Uno de los aspectos destacados de la exposición fue el análisis del trade-off entre varianza y sesgo, donde el término de varianza está regido por una novedosa medida de la complejidad del conjunto de parámetros. Además, Pouzo mostró cómo la estructura de mezcla afecta el término de varianza, escalando el número de observaciones de acuerdo con la tasa de decaimiento de los coeficientes de mezcla. Dependiendo de esta tasa, el escalado podría incluso afectar el comportamiento asintótico.
El profesor también presentó un método impulsado por los datos para elegir los parámetros de ajuste del estimador regularizado, logrando una concentración similar a la que se obtiene mediante el equilibrio óptimo entre los términos de sesgo y varianza.
Para ilustrar sus resultados, Pouzo mostró varios ejemplos canónicos, lo que facilitó la comprensión de sus innovadoras propuestas.
Sobre el Seminario
El Seminario de Estadística Matemática Multisede es un espacio creado para fomentar la interacción, actualización y el intercambio de ideas sobre los avances de la estadística matemática en Argentina. Este seminario está organizado conjuntamente por la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de San Andrés, la Universidad Torcuato Di Tella, y el Instituto de Cálculo (UBA-CONICET).
Uno de los principales objetivos del seminario es promover la actualización constante sobre los desarrollos más recientes dentro de la disciplina y fortalecer la conexión con la comunidad estadística de diversas regiones del país.